スワップ派の投資術為替差益を抑える組合せ

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為替差益を抑える組合せ

前回、予告したとおり今回は相関係数を紹介します。

まずこちらを見てください。
セントラル短資オンライントレード

対応の16通貨について、
相関マトリクスを作ってみました(^_^)v

8/25までの直近1年間を日足ベースで算出しています。
オレンジのセルは0.85（絶対値）以上の
相関関係が強い組み合わせであることを示しています。

オレンジの箇所を抜き出すと、以下のとおり。
　①EUR/JPY - CHF/JPY
　②GBP/JPY - CHF/JPY
　③GBP/JPY - EUR/JPY
　④GBP/USD - EUR/USD
　⑤USD/CHF - EUR/USD
　⑥USD/CHF - GBP/USD
　⑦NZD/JPY - NZD/USD

直近1年間で見る限りは、
これらの通貨組合せでポジションを持つことで、
為替差益の変動を抑えることができます。

注意することは
順相関（①～④、⑦）は買-売の組み合わせで、
逆相関（⑤⑥）は買-買、または売-売の組み合わせで
ポジションを持たないと効力はありません。

ところで変動係数の話を覚えていますか？
値動きが安定している通貨は、GBP/CHF、EUR/GBPでしたネ。

でも相関関係の強い組合せに欧州通貨が数多く挙がるなか、
この２つの通貨はあがっていません。。。

相関マトリクスを見てもらえば分かりますが、
どの通貨に対しても相関関係は強い関係にはありませんネ。

つまり他の通貨の影響を受けにくいということを示しているので、
このような通貨はポジションを持つだけで分散効果を見込めます。

ただ最近は値動きが激しいので、
落ち着くまで待ってみたほうがよいかもしれません。。。